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比特币定投日记(Day-23):一篇无风险套利实用干货

分类:观点接盘侠数字货币定投日记 2019-01-25 18:26
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  BTC ¥23840  市值 ¥4172亿

2019/1/25,定投第23天。

  持仓现值 ¥168,942;今日变动 0.29%,盈亏比例 -49.12%。

  比特币定投日记(Day-23):一篇无风险套利实用干货

  比特币定投日记(Day-23):一篇无风险套利实用干货

  持仓均价降至6634 USDT

  本来想跟大家聊聊数学期望。告诉大家弄明白数学期望这个简单的东西到底能让大家少亏多少钱,不过刚对波场的90万空仓做了一次套利换仓,赚了3%左右,所以还是先聊聊套利吧。

  简单的说:当同一个标的在不同地方价格不一致的时候,就存在套利机会。比如说同币种不同交易所的差价搬砖,比如说同币种的期货现货差价套利。

  今天要说的就是期货现货差价套利,简称期现套利。

  拿最近一直在空的波场举例,目前3月29日交割的期货合约单价是0.00000668 BTC,现货价格是0.00000745 BTC。3月29日交割意味着合约价格在3月29日会与现货价格一致,无论到时是涨是跌,一定会一致。

  一个有意思的问题就来了:我们现在买1个期货,卖1个现货。在3月29日时会发生什么?

  答案当然是会赚钱。1个TRX我们能无风险获利0.00000745-0.00000668=0.00000077 BTC。为什么?我们假设3月29日TRX期货现货的价格均为A(不管是涨上天或者腰斩,不重要),这时期货我们平多1张(即在A价格卖出1张),现货在A价格买入1个。期货仓位了结,盈亏为(A-0.00000668),现货TRX也买了回来,盈亏为(0.00000745-A)。两边的总盈亏=A-0.00000668 0.00000745-A=0.0000077 BTC。明白了吗?

  不明白也没关系,上面那段多看几遍。

  这就是期现套利的原理。这时大家会说手头没波场怎么办?交易所的质押借币功能就是为了方便大家套利而存在的。千万不要去那儿玩杠杆,我们小韭菜玩玩借币卖空套利就好。

  我今天就是这样将BM的90万仓位换到了火币:在BM以0.00000673 BTC 的价格平仓了90万,去火币借了90万TRX在0.00000748卖出。至于为什么说才套利了3%,是因为我在BM开这90万仓位时,现货已经比期货高0.00000050,目前高了0.00000075,所以实际上利润是0.00000025 BTC/个,3%左右。

  比特币定投日记(Day-23):一篇无风险套利实用干货

  开仓均价0.00000625 BTC

  比特币定投日记(Day-23):一篇无风险套利实用干货

  火币已借TRX,除了90万,还加仓了20万。

  换仓后的实际均价比较复杂,在此列一下:

  期货部分:310万空单,开仓均价0.00000625 BTC;

  现货换仓:90万空单,开仓均价0.00000700 BTC(625开673平,中间亏损48聪);

  现货加仓:20万空单,开仓均价0.00000748 BTC.

  本文观点仅供参考,不作为任何投资建议!

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